金融市场风险定量分析和风险对冲

作者：杜红军著

出版社： 长江出版社

CIP号：2017128983

书号：978-7-5492-5131-5

出版地：武汉

出版时间：2017.5

定价：￥25

本书针对金融风险度量和风险管理问题进行了理论分析与实证研究。分两大部分：第一部分主要阐述金融市场风险度量相关问题。在系统介绍风险价值理论研究的基础上，分析存在的不足，针对市场风险的厚尾、不对称及非线性相关性等特征，构建了基于Copula理论和AL分布的金融风险度量模型，进行了理论和实证研究。第二部分主要阐述股指期货与现货市场的联动关系及风险对冲问题。在上述研究基础上，对期现市场的风险特征及相关性问题展开理论和实证研究，探讨如何在充分认识股指期货与现货相关性及尾部风险的基础上最大化发挥风险对冲作用。