驯化黑天鹅
简介
本书系统探讨了度量偏差的影响因素，发现该偏差的存在具有客观性。在损失分布法下，操作风险价值的置信区间长度表征操作风险的度量精度。通过对该度量精度的系统研究，得出重尾性操作风险度量精度灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关；可判别度量精度的关键影响参数等结论。本书理论结合实际，具有一定的操作性和实践性。
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本书系统探讨了度量偏差的影响因素，发现该偏差的存在具有客观性。在损失分布法下，操作风险价值的置信区间长度表征操作风险的度量精度。通过对该度量精度的系统研究，得出重尾性操作风险度量精度灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关；可判别度量精度的关键影响参数等结论。本书理论结合实际，具有一定的操作性和实践性。