随机金融泡沫模型及其仿真

作者：

出版社： 中国矿业大学出版社

CIP号：2020053067

书号：978-7-5646-4586-1

出版地：徐州

出版时间：2020.4

定价：￥40.0

本书重点通过随机过程中的鞅理论，对金融泡沫进行了讨论。第一章，首先例举金融史上著名的九个影响深远的金融泡沫危机，这些泡沫既有民间投机炒作产生的，也有具有官方背景导致的。第二章为随机过程理论初步，主要介绍随机过程和特殊的随机过程——布朗运动、伊藤积分与伊藤过程、鞅与测度变换，随机微分方程与偏微分方程理论以及两者之间的关系转化理论等。第三章包含金融市场与金融资产价值过程两方面内容。第四章在依托第三章标的资产理论的基础上，讨论金融衍生品的定价问题。第五章讨论完备金融市场下的金融泡沫。第六章主要关注不完备市场下的金融泡沫。第七章讨论金融泡沫的检测模型及仿真。