商业银行信用风险相关性度量模型及其应用研究

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出版社： 经济科学出版社

CIP号：2015142706

书号：978-7-5141-2479-8

出版地：北京

出版时间：2015.6

定价：￥24.0

本书分析了信用风险相关性的表现形式、产生机理，并在此基础上考虑信用风险相关性动态变化、跳跃等特征，构建了信用风险相关性的度量模型，从而为商业银行信贷组合管理提供了较新的思路和技术方法。具体内容介绍如下：商业银行信用风险相关性的机理研究、商业银行信用风险相关性的度量研究、商业银行信贷风险的管理对策研究。