奇异及组合奇异期权定价研究：模型架构与推导
| 作者 |
| 彭斌 |
| 丛书名 |
| 清华汇智文库 |
| 出版社 |
| 清华大学出版社 |
| ISBN |
| 9787302533221 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介 本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。 |
| 目录 |
| 绪论 11研究背景 12早期的期权定价理论 13BlackScholes期权定价理论 14期权定价理论研究的现状 15期权定价理论研究的重要意义 16本书的主要工作 2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究 21引言 22CEV扩散过程 23领子期权定价公式推导 24本章小结 3双重障碍期权定价研究 31引言 32吸收障碍随机移动的反射原理 33双重障碍期权价格确定 34本章小结 4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究 41引言 42CEV模型的三叉结合树近似 43回溯期权定价研究 44本章小结 5服从CEV过程的算术亚式期权定价研究 51引言 52服从CEV过程的亚式期权定价模型 53运用三项树方法对CEV过程下亚式期权定价 54算例分析 55本章小结 6多阶研发波动率估计的复合期权定价研究 61引言 62研发投资中复合期权 63案例分析 64本章小结 7跳分形过程下支付红利美式看涨期权的复合期权定价研究 71引言 72股票价格行为与复合期权定价 73支付红利美式看涨期权的定价 74本章小结 8模糊实物期权定价研究 81实物期权的概率性估值 82模糊数的期望值和方差 83模糊实物期权定价的混合方法 84欧洲某电信公司战略投资分析 85本章小结 9聚类实物期权定价研究 91保险期权定价研究 92企业并购期权定价研究 93技术管理型人力资本灰色期权定价研究 94新技术项目基于贝叶斯期权定价研究 95本章小结 10服从跳分形过程的亚式幂期权定价研究 101引言 102估值模型 103几何平均亚式幂期权解析定价公式 104算术平均亚式幂期权模拟价格 105本章小结 11虹式亚洲期权定价研究 111引言 112虹式几何平均亚洲期权解析解 113虹式算术平均亚洲期权的模拟定值 114广义择好幂期权定价 115本章小结 12跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究 121引言 122跳分形过程经济模型框架 123延展期权定价公式推导 124美式交换期权近似定价 125数值模拟 126本章小结 13结论 参考文献 以第一作者在国内外核心期刊发表的学术论文 |
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