[套装书]期权策略（原书第2版）+期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版）（2册）

作者
盖伊·科恩 谢尔登·纳坦恩伯格
丛书名
出版社
机械工业出版社
ISBN
9782007071056
简要
简介
内容简介书籍经济管理学书籍 ---------------------------期权策略（原书第2版）--------------------------- 期权是一种迷人的金融工具，它既能很好地为交易者提供避险，又能提高交易者的投资回报率，它已经成为发展最为迅速的金融工具之一。作者是当今期权投资交易操作的大师，也是业界使用最广泛的软件optioneasy的创始人。他以朴实的文字、图表和实例，按照投资者的水平、牛市和熊市、波动率、风险、收益等不同的分类方式介绍了几十种期权交易策略。本书结构清晰明了，每一章都介绍了某种策略的特点、采用该策略交易的步骤、使用背景和原理、使用后头寸的变化情况、时间对于策略的影响以及采用该策略最适宜的时间期限、对操作股票和期权的选择、策略的风险情况、各种希腊字母值变量的变化情况。在每章最后，作者还会举出一个例子来总结该种策略。 ---------------------------期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版）--------------------------- 本书是期权投资策略领域中非常的专著，是结合期权理论和交易实务完整的一本著作，是金融资产风险管理方面经典之一，也是期权交易者的必读之书。在新版中，本书反映了期权产品及投资策略领域的新发展。主要内容包括期权定价模型、波动率计算、基础与高级的交易策略、风险管理工具等。本书语言通俗易懂，深入浅出，易于操作。谢尔登.纳坦恩伯格基于自己的专业投资经验以及期权定价理论，阐述了如何在交易中识别并有效利用投资机会，列举了适合各种市场情况的多种期权交易策略。在新的一版中，扩充了股票期权、股票指数期货与期权、利用期权实现跨市场价差投资策略等内容。
目录



---------------------------期权策略（原书第2版）---------------------------


第1版的赞誉
总序
策略速查表（按章节分）
策略速查表（按水平分）
策略速查表（按市场方向分）
策略速查表（按波动率分）
策略速查表（按风险/回报分）
策略速查表（按类型分）
前言
致谢
关于作者
期权入门 / 1
用OVI指标进行期权交易 / 24
第1章　四种基本期权策略 / 36
简介 / 36
四种基本期权策略的风险概况 / 38
1.1　买入看涨期权策略 / 40
1.2　（裸）卖出看涨期权策略 / 44
1.3　买入看跌期权策略 / 48
1.4　（裸）卖出看跌期权策略 / 52
第2章　收入策略 / 57
简介 / 57
2.1　备兑看涨期权策略 / 59
2.2　（裸）卖出看跌期权策略 / 65
2.3　牛市看跌期权价差策略 / 66
2.4　熊市看涨期权价差策略 / 70
2.5　买入铁蝶式策略 / 75
2.6　买入铁鹰式策略 / 80
2.7　备兑卖空跨式期权策略 / 85
2.8　备兑卖空宽跨式期权策略 / 91
2.9　日历看涨期权策略 / 97
2.10　对角线看涨期权策略 / 104
2.11　日历看跌期权策略 / 111
2.12　对角线看跌期权策略 / 118
2.13　备兑看跌期权策略 / 126
第3章　垂直价差期权策略 / 132
简介 / 132
3.1　牛市看涨期权价差策略 / 133
3.2　熊市看跌期权价差策略 / 138
3.3　牛市看跌期权价差策略 / 143
3.4　熊市看涨期权价差策略 / 143
3.5　牛市看涨期权梯式策略 / 143
3.6　牛市看跌期权梯式策略 / 148
3.7　熊市看涨期权梯式策略 / 153
3.8　熊市看跌期权梯式策略 / 159
第4章　波动率策略 / 165
简介 / 165
波动率策略阶梯图 / 166
4.1　跨式策略 / 167
4.2　宽跨式策略 / 178
4.3　条式策略 / 184
4.4　带式策略 / 190
4.5　飞碟式策略 / 197
4.6　卖出看涨期权蝶式策略 / 203
4.7　卖出看跌期权蝶式策略 / 208
4.8　卖出看涨期权鹰式策略 / 213
4.9　卖出看跌期权鹰式策略 / 218
4.10　卖出铁蝶式策略 / 223
4.11　卖出铁鹰式策略 / 228
第5章　区间震荡策略 / 233
简介 / 233
区间震荡策略阶梯图 / 233
5.1　卖出跨式策略 / 234
5.2　卖出宽跨式策略 / 239
5.3　卖出飞碟式策略 / 244
5.4　买入看涨期权蝶式策略 / 248
5.5　买入看跌期权蝶式策略 / 253
5.6　买入看涨期权鹰式策略 / 258
5.7　买入看跌期权鹰式策略 / 263
5.8　看涨期权修正蝶式策略 / 268
5.9　看跌期权修正蝶式策略 / 273
5.10　买入铁蝶式策略 / 278
5.11　买入铁鹰式策略 / 278
第6章　杠杆策略 / 279
简介 / 279
6.1　看涨期权反向比率价差策略 / 279
6.2　看跌期权反向比率价差策略 / 285
6.3　看涨期权比率价差策略 / 290
6.4　看跌期权比率价差策略 / 295
第7章　合成策略 / 301
简介 / 301
7.1　领式策略 / 302
7.2　合成看涨期权策略 / 308
7.3　合成看跌期权策略 / 313
7.4　买入看涨期权合成跨式策略 / 318
7.5　买入看跌期权合成跨式策略 / 323
7.6　卖出看涨期权合成跨式策略 / 328
7.7　卖出看跌期权合成跨式策略 / 332
7.8　买入合成期货策略 / 337
7.9　卖出合成期货策略 / 342
7.10　买入组合策略 / 346
7.11　卖出组合策略 / 350
7.12　买入盒式策略 / 354
附录A　策略表 / 359
附录B　术语表 / 366



---------------------------期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版）---------------------------


序言
中文版序
前言
第1章金融合约/
1.1买入与卖出/
1.2远期合约的名义价值/
1.3结算流程/
1.4市场诚信/
第2章远期定价/
2.1实物商品（粮食、能源产品、贵金属等）/
2.2股票/
2.3债券与票据/
2.4外汇/
2.5股票与期货期权/
2.6套利/
2.7股利/
2.8卖空/
第3章合约规范与期权术语/
3.1合约规范/
3.2期权价格的构成/
第4章期权到期损益/
4.1平价关系图/
第5章理论定价模型/
5.1概率的重要性/
5.2一种简单的方法/
5.3布莱克-斯科尔斯模型/
第6章波动率/
6.1随机游走和正态分布/
6.2均值和标准差/
6.3远期价格作为分布的均值/
6.4波动率作为标准差/
6.5按时间衡量波动率/
6.6波动率和观测到的价格变化/
6.7关于利率产品/
6.8对数正态分布/
6.9解释波动率数据/
第7章风险度量Ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6风险度量的解释/
第8章动态对冲/
8.1初始对冲/
第9章风险度量Ⅱ/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5Lambda（Λ）/
第10章价差导论/
10.1什么是价差/
10.2期权价差/
第11章波动率价差/
11.1跨式期权/
11.2宽跨式期权/
11.3蝶式期权/
11.4鹰式期权/
11.5比例价差/
11.6圣诞树形期权/
11.7日历价差/
11.8时间蝶式期权/
11.9利率和股利变化的影响/
11.10对角价差/
11.11选择一个恰当的策略/
11.12调整/
11.13价差指令输入/
第12章牛市价差与熊市价差/
12.1裸头寸/
12.2牛、熊比例价差/
12.3牛、熊蝶式期权与牛、熊日历价差/
12.4垂直价差/
第13章风险因素/
13.1波动率风险/
13.2现实的考虑/
13.3误差限度是多少/
13.4股利与利息/
13.5什么是好的价差/第14章合成头寸/
14.1合成标的合约/
14.2合成期权/
14.3价差策略中的合成头寸/
14.4铁蝴蝶期权和铁鹰式期权/
第15章期权套利/
15.1期货期权/
15.2锁定的期货市场/
15.3股票期权/
15.4套利风险/
第16章美式期权提前行权/
16.1套利边界/
16.2股票看涨期权提前行权/
16.3股票市场提前执行看跌期权/
16.4卖空提前行权股票的影响/
16.5期货期权的提前行权/
16.6保护价值与提前行权/
16.7美式期权的定价/
16.8提前行权策略/
16.9提前行权的风险/
第17章利用期权套保/
17.1保护性看涨期权和看跌期权/
17.2持保立权/
17.3领子期权/
17.4复杂套保策略/
17.5降低波动率套保/
17.6投资组合保险/
第18章布莱克-斯科尔斯模型/
18.1n（x）与N（x）/
18.2一种有用的近似估算方式/
18.3Delta/
18.4Theta/
18.5Gamma、Theta和Vega的最大值/
第19章二项式期权定价/
19.1一个风险中性的世界/
19.2期权估值/
19.3Delta/
19.4Gamma/
19.5Theta/
19.6Vega与Rho/
19.7u值与d值/
19.8Gamma值的租赁/
19.9美式期权/
19.10股息/
第20章再论波动率/
20.1历史波动率/
20.2波动率预测/
20.3隐含波动率是对未来波动率的预测/
20.4远期波动率/
第21章头寸分析/
21.1关于做市的一些想法/
21.2配股/
第22章股指期货与期权/
22.1什么是指数/
22.2股指期货/
22.3股指期权/
第23章模型与真实世界/
23.1市场是无摩擦的假设/
23.2期权有效期内利率不变的假设/
23.3期权有效期内波动率不变的假设/
23.4交易连续假设/
23.5到期跨式期权/
23.6波动率与标的合约价格大小无关假设/
23.7到期时标的合约价格呈对数正态分布/
23.8偏度与峰度/
第24章波动率倾斜/
24.1对倾斜建模/
24.2偏度和峰度/
24.3倾斜风险测度/
24.4波动率的移动/
24.5偏度与峰度策略/
24.6隐含分布/
第25章波动率合约/
25.1已实现的波动率合约/
25.2隐含波动率合约/
25.3交易VIX/
25.4复制波动率合约/
25.5波动率合约运用/
写在最后/
附录A期权术语表与相关专有名词/
附录B一些有用的数学知识/
译后记/



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