[套装书]金融数学：基于Excel的商业计算实用教程（原书第3版）+实分析（原书第4版）（2册）

作者
[英] 阿拉斯泰尔·L.德 (Alastair L.Day)[美]H. L. 罗伊登（H. L. Royden）P. M. 菲茨帕特里克（P. M. Fitzpatrick）
丛书名
华章数学译丛
出版社
机械工业出版社
ISBN
9781911259491
简要
简介
内容简介书籍数学书籍 ---------------------------金融数学：基于Excel的商业计算实用教程（原书第3版）--------------------------- 本书介绍了运用Excel解决金融数学问题的实用工具、方法和技术.首先介绍基本金融运算、现金流、收益及现值和未来价值等基础知识，给出净现值和内部收益率的计算方法，随后介绍分析固定收益类产品、衍生品、外汇、股票和租赁的方法.每章配有习题供读者练习.本书既可用作高等院校金融专业、商学院学生的Excel金融应用教材，也可用作金融从业者提高业务能力的参考手册. ---------------------------实分析（原书第4版）--------------------------- 本书是一部实分析方面的经典教材，主要分三部分，第一部分为经典的实变函数论和经典的巴拿赫空间理论；第二部分为抽象空间理论，主要介绍分析中有用的拓扑空间以及近代巴拿赫空间理论；第三部分为一般的测度和积分论，即在第二部分理论基础上将经典的测度、积分论推广到一般情形。.
目录



---------------------------金融数学：基于Excel的商业计算实用教程（原书第3版）---------------------------


译者序
前言
致谢
作者简介
第1章　引言1
1.1　概述1
1.2　Excel中的常见错误2
1.3　系统设计方法3
1.4　审核7
1.5　小结9
第2章　基本金融运算10
2.1　单利10
2.2　复利13
2.3　多次付款19
2.4　不同的利率21
2.5　名义利率和实际利率22
2.6　连续贴现24
2.7　转换和比较25
2.8　习题26
2.9　小结26
第3章　现金流27
3.1　净现值27
3.2　不同的利率29
3.3　内部收益率30
3.4　XNPV和XIRR33
3.5　XNPV的付息期示例34
3.6　修正的内部收益率35
3.7　习题36
3.8　小结36
第4章　债券计算37
4.1　概述37
4.2　现金流39
4.3　零息债券41
4.4　收益42
4.5　赎回收益42
4.6　价格和收益关系42
4.7　收益曲线定价44
4.8　其他收益度量46
4.9　收益度量47
4.10　习题49
4.11　小结50
第5章　债券风险51
5.1　风险51
5.2　久期53
5.3　凸性57
5.4　比较60
5.5　习题62
5.6　小结63
第6章　浮动利率证券64
6.1　浮动利率64
6.2　利率证券特征65
6.3　收益估计66
6.4　票息剥离70
6.5　习题71
6.6　小结72
第7章　摊销和折旧73
7.1　摊销73
7.2　完全摊销75
7.3　延期支付75
7.4　年数总和法78
7.5　直线与余额递减折旧法79
7.6　英国余额递减折旧法80
7.7　双倍余额递减折旧法80
7.8　法国折旧方法81
7.9　习题84
7.10　小结84
第8章　互换85
8.1　定义85
8.2　互换如何降低成本87
8.3　互换的优势88
8.4　终止利率互换89
8.5　隐含的信用风险89
8.6　单一货币互换89
8.7　估值91
8.8　交叉货币互换92
8.9　示例93
8.10　互换期权94
8.11　习题95
8.12　小结95
第9章　远期利率96
9.1　定义96
9.2　远期利率示例96
9.3　套期保值原理98
9.4　远期利率协议99
9.5　收益曲线101
9.6　习题104
9.7　小结105
第10章　期货106
10.1　期货市场106
10.2　术语107
10.3　优势107
10.4　票据交换操作108
10.5　债券期货108
10.6　对冲机制109
10.7　对冲示例1111
10.8　对冲示例2112
10.9　习题114
10.10　小结115
第11章　外汇116
11.1　风险116
11.2　即期汇率117
11.3　长期汇率121
11.4　等价121
11.5　比较和套利123
11.6　习题124
11.7　小结124
第12章　期权125
12.1　概述125
12.2　术语125
12.3　标的资产127
12.4　买入期权128
12.5　卖出期权131
12.6　示例133
12.7　备兑认购期权134
12.8　使用股票和买入卖权的保险136
12.9　定价模型137
12.10　BlackScholes模型137
12.11　买权卖权平价关系140
12.12　Greeks指标141
12.13　二项式模型143
12.14　BlackScholes模型比较146
12.15　习题149
12.16　小结149
第13章　实物期权150
13.1　实物期权150
13.2　BlackScholes模型150
13.3　二项式模型152
13.4　习题153
13.5　小结154
第14章　估值155
14.1　估值方法155
14.2　资产156
14.3　市场方法157
14.4　多期股息贴现模型158
14.5　自由现金流估值160
14.6　调整现值法167
14.7　经济利润169
14.8　习题172
14.9　小结172
第15章　租赁173
15.1　租赁经济学173
15.2　利率174
15.3　分类176
15.4　摊销178
15.5　会计核算179
15.6　结算180
15.7　出租方评估182
15.8　承租方评估186
15.9　习题187
15.10　小结188
第16章　基础统计学189
16.1　方法189
16.2　描述统计量189
16.3　概率分布199
16.4　抽样/中心极限定理206
16.5　假设检验210
16.6　相关性与回归218
16.7　LINEST函数225
16.8　习题227
16.9　小结227
附录A 228
附录B 254


---------------------------实分析（原书第4版）---------------------------


译者序
前言
第一部分　一元实变量函数的Lebesgue积分
第0章　集合、映射与关系的预备知识2
0.1　集合的并与交2
0.2　集合间的映射3
0.3　等价关系、选择公理以及Zorn引理3
第1章　实数集：集合、序列与函数6
1.1　域、正性以及完备性公理6
1.2　自然数与有理数9
1.3　可数集与不可数集11
1.4　实数的开集、闭集和Borel集13
1.5　实数序列17
1.6　实变量的连续实值函数21
第2章　Lebesgue测度25
2.1　引言25
2.2　Lebesgue外测度26
2.3　Lebesgue可测集的σ代数29
2.4　Lebesgue可测集的外逼近和内逼近33
2.5　可数可加性、连续性以及Borel-Cantelli引理36
2.6　不可测集39
2.7　Cantor集和Cantor-Lebesgue函数41
第3章　Lebesgue可测函数45
3.1　和、积与复合45
3.2　序列的逐点极限与简单逼近49
3.3　Littlewood的三个原理、Egoroff定理以及Lusin定理53
第4章　Lebesgue积分56
4.1　Riemann积分56
4.2　有限测度集上的有界可测函数的Lebesgue积分58
4.3　非负可测函数的Lebesgue积分65
4.4　一般的Lebesgue积分71
4.5　积分的可数可加性与连续性75
4.6　一致可积性：Vitali收敛定理77
第5章　Lebesgue积分：深入课题81
5.1　一致可积性和紧性：一般的Vitali收敛定理81
5.2　依测度收敛83
5.3　Riemann可积与Lebesgue可积的刻画85
第6章　微分与积分89
6.1　单调函数的连续性89
6.2　单调函数的可微性：Lebesgue定理91
6.3　有界变差函数：Jordan定理96
6.4　绝对连续函数99
6.5　导数的积分：微分不定积分103
6.6　凸函数108
第7章　Lp空间：完备性与逼近112
7.1　赋范线性空间112
7.2　Young、Hlder与Minkowski不等式115
7.3　Lp是完备的：Riesz-Fischer定理119
7.4　逼近与可分性124
第8章　Lp空间：对偶与弱收敛128
8.1　关于Lp（1≤p＜∞）的对偶的Riesz表示定理128
8.2　Lp中的弱序列收敛134
8.3　弱序列紧性141
8.4　凸泛函的最小化144
第二部分　抽象空间：度量空间、拓扑空间、Banach空间和Hilbert空间
第9章　度量空间：一般性质152
9.1　度量空间的例子152
9.2　开集、闭集以及收敛序列155
9.3　度量空间之间的连续映射158
9.4　完备度量空间160
9.5　紧度量空间164
9.6　可分度量空间169
第10章　度量空间：三个基本定理171
10.1　Arzel-Ascoli定理171
10.2　Baire范畴定理175
10.3　Banach压缩原理178
第11章　拓扑空间：一般性质183
11.1　开集、闭集、基和子基183
11.2　分离性质186
11.3　可数性与可分性188
11.4　拓扑空间之间的连续映射189
11.5　紧拓扑空间192
11.6　连通的拓扑空间195
第12章　拓扑空间：三个基本定理197
12.1　Urysohn引理和Tietze延拓定理197
12.2　Tychonoff乘积定理201
12.3　Stone-Weierstrass定理204
第13章　Banach空间之间的连续线性算子209
13.1　赋范线性空间209
13.2　线性算子211
13.3　紧性丧失：无穷维赋范线性空间214
13.4　开映射与闭图像定理217
13.5　一致有界原理222
第14章　赋范线性空间的对偶224
14.1　线性泛函、有界线性泛函以及弱拓扑224
14.2　Hahn-Banach定理229
14.3　自反Banach空间与弱序列收敛性234
14.4　局部凸拓扑向量空间237
14.5　凸集的分离与Ｍazur定理240
14.6　Krein-Milman定理244
第15章　重新得到紧性：弱拓扑247
15.1　Helly定理的Alaoglu推广247
15.2　自反性与弱紧性：Kakutani定理249
15.3　紧性与弱序列紧性：Eberlein-mulian定理250
15.4　弱拓扑的度量化252
第16章　Hilbert空间上的连续线性算子255
16.1　内积和正交性255
16.2　对偶空间和弱序列收敛259
16.3　Bessel不等式与规范正交基261
16.4　线性算子的伴随与对称性264
16.5　紧算子268
16.6　Hilbert-Schmidt定理270
16.7　Riesz-Schauder定理：Fredholm算子的刻画273
第三部分　测度与积分：一般理论
第17章　一般测度空间：性质与构造280
17.1　测度与可测集280
17.2　带号测度：Hahn与Jordan分解284
17.3　外测度诱导的Carathéodory测度288
17.4　外测度的构造291
17.5　将预测度延拓为测度：Carathéodory-Hahn定理293
第18章　一般测度空间上的积分299
18.1　可测函数299
18.2　非负可测函数的积分304
18.3　一般可测函数的积分310
18.4　Radon-Nikodym定理317
18.5　Nikodym度量空间：Vitali-Hahn-Saks定理323
第19章　一般的Lp空间：完备性、对偶性和弱收敛性328
19.1　Lp(X,μ)（１≤ｐ≤∞）的完备性328
19.2　关于Lp(X,μ)（1≤ｐ　19.3　关于L∞(X,μ)的对偶的Kantorovitch表示定理336
19.4　Lp(X,μ)（１＜ｐ＜∞）的弱序列紧性339
19.5　L1(X,μ)的弱序列紧性：Dunford-Pettis定理341
第20章　特定测度的构造346
20.1　乘积测度：Fubini与Tonelli定理346
20.2　欧氏空间Rn上的Ｌebesgue测度354
20.3　累积分布函数与Borel测度364
20.4　度量空间上的Carathéodory外测度与Hausdorff测度367
第21章　测度与拓扑372
21.1　局部紧拓扑空间372
21.2　集合分离与函数延拓376
21.3　Radon测度的构造378
21.4　Cc(X)上的正线性泛函的表示：Riesz-Markov定理381
21.5　C（X）的对偶的表示：Riesz-Kakutani表示定理385
21.6　Baire测度的正则性391
第22章　不变测度397
22.1　拓扑群：一般线性群397
22.2　Kakutani不动点定理399
22.3　紧群上的不变Borel测度：von Neumann定理403
22.4　测度保持变换与遍历性：Bogoliubov-Krilov定理406
参考文献412
索引414



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